Die erste urkundliche Erwähnung des Ortes wurde 1244 in einer Schenkungsurkunde des ungarischen Königs Bela IV. gefunden. Die Geschichte des Dorfes ist eng mit der der Burg verknüpft.

Wann diese erbaut wurde, ist nicht bekannt. Jedoch lässt der in der Urkunde erwähnte Name „Ovar“ (alte Burg) auf ein sehr hohes Alter der Anlage schließen. Wahrscheinlich war schon in der Spätbronzezeit (ca. 1000 v.Chr.) ein Holz-Erd-Wall errichtet worden. Weiters nimmt man an, dass dort bereits zur Römerzeit ein Turm gestanden hatte. Im 10.-11. Jahrhundert wurde eine weitere Holz-Erde-Mauer als Umwallung errichtet, innerhalb dieser sich bereits eine ansehnliche Siedlung befand. Aus dort gefundenen Gefäßresten zu schließen, wurde die Hoch- und Rückzugsburg erst im Mittelalter gebaut. 1244 erhielten die Grafen von Chem, die sich später „Ovari“ nannten, Burg als Schenkung.

Sie sicherten ihrem Herrschaftsgebiet eine verhältnismäßig ruhige Entwicklung während der nächsten beiden Jahrhunderte. Mitte des 15. Jhdts. wurde der Besitz dem Burgherrn von Schlaining, Andreas Baumkirchner, übertragen. Dieser dürfte den Besitz vernachlässigt haben, denn 1489 ist von einer zerstörten Burg „Ovar“ zu lesen. Im Jahr 1544 wurden die Grafen Batthyány alleinige Herren der Burg. Der deutsche Name „Burgh“ taucht erst im 16. Jhdt. auf.

Heute zeugen nur mehr einige Grundmauerreste und die künstlichen Geländeformen von der Großzügigkeit und militärischen Stärke der Wehranlagen - ein bedeutendes Beispiel mittelalterlicher Befestigungskunst und eine der größten Erdburganlagen Österreichs.

1930 wurde in Burg der elektrische Strom eingeführt. Die Versorgung erfolgte von der Serenyi Mühle aus. Allmählich wurde die Kapazität zu klein, sodass 1950 der Anschluss an das Versorgungsnetz der STEWEAG erfolgte. Das Kriegerdenkmal wurde 1935 errichtet.

Die erste Kanalisation erfolgte 1952 teilweise noch mit Robotarbeit. 1974 und 1975 wurde der gesamte Ort neu kanalisiert. Der Bau der Wasserleitung begann 1958. Heute wird von Burg aus die ganze Gemeinde mit Wasser versorgt.